Syracuse

Loss-Based Risk Measures

Archive ouverte: Rapports

Cont, Rama | 2011

29 pages. Starting from the requirement that risk measures of financial portfolios should be based on their losses, not their gains, we define the notion of loss-based risk measure and study the properties of this c...

FIRE SALES FORENSICS: MEASURING ENDOGENOUS RISK

Archive ouverte: Article de revue

Cont, Rama | 2016-10

International audience. We propose a tractable framework for quantifying the impact of loss‐triggered fire sales on portfolio risk, in a multi‐asset setting. We derive analytical expressions for the impact of fire s...

INSTITUTIONAL INVESTORS AND THE DEPENDENCE STRUCTURE OF ASSET RETURNS

Archive ouverte: Article de revue

Cont, Rama | 2016-03

International audience. We propose a model of a financial market with multiple assets that takes into account the impact of a large institutional investor rebalancing its positions so as to maintain a fixed allocati...

Options, futures et autres actifs dérivés / John Hull

Livre | Hull, John C. (1946-....). Auteur | 2021 - 11e édition

Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Cet ouvrage est le plus complet sur les acti...

Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices / John H...

Livre | Hull, John C. (1946-....). Auteur | 2021 - 11e édition

Mathematics for economics and business / Ian Jacques

Livre | Jacques, Ian (1957-....). Auteur | 2018 - Ninth edition.

Success in a low-return world : using risk management and behavioral financ...

Livre | J. Oyster, Michael. Auteur | 2018

La jaquette indique : "Following the Great Financial Crisis, the S&P 500 advanced more than 17 percent annualized from February 2009 through June 2018. At this pace, a buy-and-hold investor in the stock market would see their mone...

Les dérivés de crédit : risque de crédit : solutions et évolutions / Jean-M...

Livre | Rocchi, Jean-Michel. Auteur | 2004

La gestion des risques / Nicolas Dufour

Livre | Dufour, Nicolas (1988-....). Auteur | 2025

Le risque est inhérent à toute activité professionnelle. Financier, opérationnel, stratégique ou technologique, il nécessite impérativement de l'anticipation pour y faire face, et préserver ainsi la performance et la pérennité de ...