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The Unprecedented Equity and Commodity Markets Reaction to COVID-19

Archive ouverte : Article de revue

Ben Amar, Amine | Belaid, Fateh | Ben Youssef, Adel | Chiao, Benjamin | Guesmi, Khaled

Edité par HAL CCSD

International audience. Using a drifting spillover index approach (Diebold and Yilmaz, 2012) and a continuous time-frequency tool (Torrence and Webster, 1999), this paper attempts to empirically investigate the spillovers and co-movements among commodity and stock prices of major oil-producing and consuming countries. While our results point to the existence of a significant interdependence among the considered markets, the Chinese and Saudi Arabian stock markets seem to be weakly integrated into the world market. Moreover, the spillover is time-varying and reaches its highest level during the COVID-19 medical shock.

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Archive ouverte: Autre publication scientifique

Belaid, Fateh | 2020-05

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