Loss-Based Risk Measures

Archive ouverte: Rapports

Cont, Rama | 2011

29 pages. Starting from the requirement that risk measures of financial portfolios should be based on their losses, not their gains, we define the notion of loss-based risk measure and study the properties of this c...

FIRE SALES FORENSICS: MEASURING ENDOGENOUS RISK

Archive ouverte: Article de revue

Cont, Rama | 2016-10

International audience. We propose a tractable framework for quantifying the impact of loss‐triggered fire sales on portfolio risk, in a multi‐asset setting. We derive analytical expressions for the impact of fire s...

INSTITUTIONAL INVESTORS AND THE DEPENDENCE STRUCTURE OF ASSET RETURNS

Archive ouverte: Article de revue

Cont, Rama | 2016-03

International audience. We propose a model of a financial market with multiple assets that takes into account the impact of a large institutional investor rebalancing its positions so as to maintain a fixed allocati...

Options, futures et autres actifs dérivés / John Hull

Livre | Hull, John C. (1946-....). Auteur | 2021 - 11e édition

Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Cet ouvrage est le plus complet sur les acti...

Options, futures, and other derivatives / John C. Hull, ...

Livre | Hull, John C. (1946-....). Auteur | 2022 - 11th edition

A perennial best-seller and a go-to book not only for instructors and students but also for business and economics professionals, Options, futures, and other derivatives gives readers a modern look at the derivatives market. By in...

Marchés et instruments financiers / Jérémy Morvan

Livre | Morvan, Jérémy. Auteur | 2014 - [2e édition]

La 4e de couverture indique : "Les instruments et contrats financiers sont nombreux. Du fait de leur sophistication, leur usage n’est pas sans risque pour les opérateurs financiers comme pour l’économie. Clair et synthétique, cet ...

Mathématiques appliquées à la gestion : outils mathématiques pour la gestio...

Livre | Posière, Jean-Pierre. Auteur | 2005

Exercices de mathématiques appliquées à la gestion : avec corrigés détaillé...

Livre | Posière, Jean-Pierre. Auteur | 2005

Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices / John H...

Livre | Hull, John C. (1946-....). Auteur | 2014 - 9e édition