Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents | Braouezec, Yann
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Pour des stress-tests bancaires réglementaires plus transparents

Archive ouverte : Article de revue

Braouezec, Yann | Wagalath, Lakshithe

Edité par HAL CCSD ; Revue Banque édition

International audience. Les auteurs proposent une méthode alternative de stress-tests, où les actifs de la banque sont directement stressés, qui prend en compte les éventuels effets de rétroaction (vente d’actifs, coûts de liquidations), et utilisant uniquement des données publiques. L’objectif est de supprimer l’effet « boîte noire » reproché aux stress-tests actuels.

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