FIRE SALES FORENSICS: MEASURING ENDOGENOUS RISK

Archive ouverte: Article de revue

Cont, Rama | 2016-10

International audience. We propose a tractable framework for quantifying the impact of loss‐triggered fire sales on portfolio risk, in a multi‐asset setting. We derive analytical expressions for the impact of fire s...

INSTITUTIONAL INVESTORS AND THE DEPENDENCE STRUCTURE OF ASSET RETURNS

Archive ouverte: Article de revue

Cont, Rama | 2016-03

International audience. We propose a model of a financial market with multiple assets that takes into account the impact of a large institutional investor rebalancing its positions so as to maintain a fixed allocati...

Loss-Based Risk Measures

Archive ouverte: Rapports

Cont, Rama | 2011

29 pages. Starting from the requirement that risk measures of financial portfolios should be based on their losses, not their gains, we define the notion of loss-based risk measure and study the properties of this c...

Options, futures et autres actifs dérivés / John Hull

Livre | Hull, John C. (1946-....). Auteur | 2021 - 11e édition

Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Cet ouvrage est le plus complet sur les acti...

Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices / John H...

Livre | Hull, John C. (1946-....). Auteur | 2021 - 11e édition

The number that killed us : a story of modern banking, flawed mathematics, ...

Livre | Triana, Pablo - économiste. Auteur | 2012

"A critical look at the risk measurement tool that has repeatedly, and severely, hurt the financial worldThe credit crisis that erupted in 2007 is by no means the only shock to have shaken the financial markets throughout the year...

Scenarios for risk management and global investment strategies / Rachel E.S...

Livre | Ziemba, Rachel E. S.. Auteur | 2007

Marchés dérivés de matières premières / Yves Simon, Didier Marteau

Livre | Simon, Yves (1943-....). Auteur | 2017 - 4e édition

"Profondément rénovés et actualisés, les cinq premiers chapitres de cette nouvelle édition présentent les instruments dérivés de matières premières. Ils explicitent l’utilité de ces produits (contrats à terme, options, swaps et pr...