Produits de taux d'intérêt : méthodes dynamiques d'évaluation et de couvert...

Livre | Martellini, Lionel - 19..-..... Auteur | 2004 - 2e éd. avec exercices

Cet ouvrage présente les méthodes modernes de valorisation de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. La théorie moderne, basée sur les méthodes dynamiques d'arbitrage, donne en effet un éclairage nouveau à ces qu...

Allocation d'actifs : théories et pratiques / Philippe Bernard, Jean-Franço...

Livre | Bernard, Philippe (1966-....) - Professeur d'économie. Auteur | 2007

Risk Parity and Beyond—From Asset Allocation to Risk Allocation Decisions

Archive ouverte: Article de revue

Deguest, Romain | 2022-03-01

International audience. In this article, the authors define the number of uncorrelated bets embedded within a given portfolio of N assets as the exponential of the entropy of the portfolio exposure to N uncorrelated...

Martingale methods in financial modelling / Marek Musiela, Marek Rutkowski

Livre | Musiela, Marek (19..-....) - auteur en mathématiques financières. Auteur | 1998 - Corrected second printing

Fixed income analysis / Frank J. Fabozzi, with contributions from Mark J.P....

Livre | Fabozzi, Frank J. (1948-....). Auteur | 2007 - 2e éd.

Interest rate, term structure, and valuation modeling / Frank J. Fabozzi ed...

Livre | 2002

Investing in emerging fixed income markets / edited by Frank J. Fabozzi and...

Livre | 2002

The handbook of fixed income securities / Frank J. Fabozzi..., editor, with...

Livre | 2005 - 7e éd.

The handbook of fixed income securities / Frank J. Fabozzi,... editor

Livre | 2012 - 8th edition